Rozdělení pravděpodobnosti

Rozdělení pravděpodobnosti nebo rozložení pravděpodobnosti (někdy také distribuce pravděpodobnosti) náhodné veličiny je pravidlo, kterým se každému jevu popisovanému touto veličinou přiřazuje určitá pravděpodobnost. Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny vznikne, pokud je každé hodnotě diskrétní náhodné veličiny nebo intervalu hodnot spojité náhodné veličiny přiřazena pravděpodobnost.

Rozdělení pravděpodobnosti lze také chápat jako zobrazení, které každému elementárnímu jevu přiřazuje určité reálné číslo, které charakterizuje pravděpodobnost tohoto jevu.

Rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny

Pravděpodobnost, že diskrétní náhodná veličina bude mít po provedení náhodného pokusu hodnotu , značíme , nebo stručně .

Výsledkem jednoho náhodného pokusu je to, že náhodná veličina bude mít právě jednu hodnotu. Všechny hodnoty definičního oboru náhodné veličiny tedy představují úplný systém neslučitelných jevů, což znamená, že součet pravděpodobností všech možných hodnot diskrétní náhodné proměnné je roven 1, tzn.

Pravděpodobnostní funkce

Rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny se tedy vyjádří tak, že se určí pravděpodobnost pro všechna definičního oboru veličiny . Pravděpodobnosti jednotlivých hodnot jsou tedy vyjádřeny funkcí , která se nazývá pravděpodobnostní funkce.

Demonstrace diskrétního rozdělení pravděpodobnosti

Hodnoty pravděpodobností funkce vyjadřujeme obvykle tabulkou, např.

x P(x)

Také se používá vyjádření ve formě grafu (viz obrázek). V některých případech lze také použít vyjádření pomocí matematického vzorce.

Znalost pravděpodobnostní funkce lze použít k výpočtu pravděpodobnosti. Například pravděpodobnost, že náhodná veličina leží mezi hodnotami a , se určí jako

Distribuční funkce diskrétní veličiny

Pomocí pravděpodobnostní funkce lze zavést distribuční funkci vztahem

Distribuční funkce je neklesající a je spojitá zprava. Hodnoty distribuční funkce leží v rozsahu . Pro diskrétní náhodnou veličinu lze pro libovolné reálné číslo vyjádřit distribuční funkci vztahem

Vlastnosti

Jestliže hodnoty náhodné veličiny leží v intervalu , pak a .

Distribuční funkci lze, podobně jako pravděpodobnostní funkci, použít k výpočtu pravděpodobnosti, neboť

Důležitá diskrétní rozdělení

Rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny

Distribuční funkce několika normálních rozdělení s různými charakteristikami. Červenou čárou je vyznačeno normované normální rozdělení.
Hustota pravděpodobnosti několika normálních rozdělení.

Spojitá náhodná veličina má spojitou distribuční funkci . Rozdělení spojité náhodné veličiny nelze popsat pravděpodobnostní funkcí v určitém bodě.

Hustota pravděpodobnosti

Podrobnější informace naleznete v článku Hustota pravděpodobnosti.

Hustota pravděpodobnosti je funkce, jejíž hodnotu pro libovolný zvolený prvek z množiny možných vzorků (hodnot náhodné proměnné) lze interpretovat jako relativní četnost hodnoty tohoto prvku v rámci celé množiny možných vzorků daného času.

Rozdělení pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny se určuje prostřednictvím funkce, která se nazývá hustota rozdělení pravděpodobnosti (hustota pravděpodobnosti, anglicky Probability Density Function, PDF). Pro spojitou náhodnou veličinu obecně neplatí, že také hustota pravděpodobnosti je spojitá.

Je-li hustota pravděpodobnosti spojité náhodné veličiny , pak platí

,

kde je definiční obor veličiny . Pro hodnoty mimo definiční obor je hustota pravděpodobnosti nulová, takže pro .

Ze znalosti hustoty pravděpodobnosti je možné určit pravděpodobnost, že náhodná veličina nabývá hodnotu z intervalu , tedy

Pravděpodobnost, že spojitá náhodná veličina nabývá určité (přesně dané) hodnoty, je nulová, což plyne z předchozího vztahu. Důsledkem toho je, že pro spojitou náhodnou veličinu platí vztahy

Distribuční funkce spojité veličiny

Distribuční funkce jednorozměrné reálné náhodné veličiny se definuje jako pravděpodobnost, že realizace této náhodné veličiny nepřekročí :

Distribuční funkce je neklesající, zprava spojitá, její limita je nula, v pak jedna.

Komplementární distribuční funkce se pak definuje jako .

Pro spojitou náhodnou veličinu s hustotou pravděpodobnosti se distribuční funkce dá spočítat také podle vztahu

Vlastnosti

Platí, že a .

Distribuční funkci lze použít k výpočtu pravděpodobnosti, neboť

Lze dokázat, že mezi hustotou pravděpodobnosti a distribuční funkcí platí vztah

,

pokud derivace distribuční funkce v daném bodě existuje.

Důležitá spojitá rozdělení

Vícerozměrné rozdělení pravděpodobnosti

Sdružená a marginální pravděpodobnost

Mějme -rozměrný náhodný vektor , jehož složkami jsou diskrétní náhodné veličiny . Jejich rozdělení lze popsat sdruženou (simultánní) pravděpodobností

Tento vztah udává pravděpodobnost, že náhodná veličina nabude hodnotu , náhodná veličina nabude hodnoty , atd. pro všechna a .

Pro sdružené pravděpodobnosti zobrazují v korelační tabulce

x Součet
Součet 1

Pravděpodobnosti a jsou marginální (okrajové) pravděpodobnosti. Platí tedy

Dále platí

Sdružená a marginální distribuční funkce

Sdruženou (simultánní) distribuční funkci lze pro -rozměrný náhodný vektor diskrétních veličin definovat jako

Sdružená distribuční funkce (pro dvě proměnné X, Y) splňuje podmínky

Podobné podmínky platí také pro vícerozměrné náhodné vektory.

Marginální (okrajové) distribuční funkce lze pro vektor dvou proměnných a zapsat vztahy

Podobně lze marginální distribuční funkce určit také v případě vícerozměrných náhodných vektorů.

Sdružená a marginální hustota pravděpodobnosti

Rozdělení dvou spojitých náhodných veličin je možné popsat sdruženou hustotou pravděpodobnosti . Sdružená hustota pravděpodobnosti musí splňovat podmínku

Marginální hustoty pravděpodobnosti se určí jako

Sdruženou distribuční funkci pak je

Ze sdružené distribuční funkce lze naopak získat sdruženou hustotu pravděpodobnosti


Podobně lze postupovat také v případě -rozměrných vektorů spojitých náhodných veličin. Sdruženou hustotu pravděpodobnosti je pak možné získat jako

Marginální pravděpodobnost lze definovat pro libovolnou skupinu veličin () daného -rozměrného náhodného vektoru. Rozdělení je závislé pouze na daných veličinách a na zbývajících veličinách nezávisí. Pro je nutno rozlišovat podvojnou nezávislost a nezávislost vzájemnou.

Jsou-li veličiny vzájemně nezávislé, pak platí

Podmíněné rozdělení pravděpodobnosti

Podmíněné rozdělení náhodné veličiny vzhledem k veličině je rozdělení veličiny za podmínky, že náhodná veličina nabyla hodnoty .

Podmíněné rozdělení je definováno jako podíl rozdělení sdruženého a marginálního.

Pro dvě diskrétní náhodné veličiny je možné podmíněnou pravděpodobnost veličiny vzhledem k  zapsat jako

pro , kde je marginální pravděpodobnost a je pravděpodobnost sdružená.

Obdobně vznikne pro podmíněnou pravděpodobnost veličiny vzhledem k  vztah

pro , kde je marginální pravděpodobnost a je opět sdružená pravděpodobnost.

Podmíněná distribuční funkce

Podmíněné distribuční funkce zapsat zapsat jako

Podmíněná hustota pravděpodobnosti

U dvourozměrného náhodného vektoru, jehož složkami jsou spojité náhodné veličiny a , lze podmíněné hustoty pravděpodobnosti vyjádřit jako

pro a

pro , kde je sdružená hustota pravděpodobnosti a a jsou marginální hustoty pravděpodobnosti.

Pro podmíněné distribuční funkce spojitých náhodných veličin pak platí

Charakteristiky rozdělení náhodné veličiny

Související informace naleznete také v článku Charakteristika náhodné veličiny.

Charakteristiky náhodné veličiny jsou vhodně vybrané číselné údaje, které shrnují základní informace o rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny. Charakteristiky poskytují pouze základní a hrubou představu o náhodné veličině, neboť charakteristiky (obvykle) nepostačují k jednoznačnému popisu rozdělení pravděpodobnosti. Naproti tomu rozdělení pravděpodobnosti sice poskytuje jednoznačný popis náhodné veličiny, obvykle však není dostatečně přehledné.

Důležitými charakteristikami rozdělení jsou střední hodnota a rozptyl.

Literatura

Související články

Externí odkazy

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.