Centrální moment
Centrální moment je pojem z matematické statistiky. Pro přirozené číslo je k-tý centrální moment jisté reálné číslo charakterizující rozdělení náhodné veličiny. K-tý centrální moment se označuje .
Definice
K-tý centrální moment náhodné veličiny je definován vzorcem
- ,
kde je střední hodnota dané veličiny (pokud má vzorec smysl).
Pro diskrétní náhodné veličiny lze psát
- ,
kde je pravděpodobnost, že nabývá hodnoty .
Pro spojité náhodné veličiny na reálných číslech lze psát
- ,
kde je hustota rozdělení dané veličiny.
Označení centrálních momentů
První centrální moment je vždy roven 0.
Druhý centrální moment se nazývá rozptyl a označuje se symbolem nebo .
Třetí a čtvrtý centrální moment jsou součástí definice šikmosti a špičatosti.
Vlastnosti
Centrální moment je nezávislý na posunu o konstantu, tj.
Pro násobení konstantou platí
Pro a nezávislé náhodné veličiny platí
Mezi centrálními momenty a obecnými momenty je vztah
- ,
kde je střední hodnota a je i-tý obecný moment.
Výběrový centrální moment
Výběrový centrální moment je definován vzorcem
Výběrový centrální moment je nevyvážený odhad centrálního momentu, vyvážené odhady jsou:[1]
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Central moment na anglické Wikipedii.
- Estimating and Comparing Kurtosis and Skewness from and Arbitrary Population [online]. Michigan SAS Users Group [cit. 2011-07-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2008-09-05. (anglicky)