Spearmanův koeficient pořadové korelace

Mějme dvě náhodné veličiny X a Y, jejichž pravděpodobnostní rozdělení není známé. Uspořádáme n jejich hodnot ${\displaystyle x_{i}}$ a ${\displaystyle y_{i}}$ podle velikosti a přiřadíme jim pořadová čísla ${\displaystyle p_{i}}$ a ${\displaystyle q_{i}}$. Hodnota koeficientu je pak rovna:

${\displaystyle \rho =1-{\frac {6\sum \limits _{i}{(p_{i}-q_{i})^{2}}}{n(n^{2}-1)}}}$,

nabývá hodnot z intervalu ${\displaystyle \langle -1,1\rangle }$. Spearmanův koeficient pořadové korelace lze spočíst také jako Pearsonův korelační koeficient pořadových čísel ${\displaystyle p_{i}}$ a ${\displaystyle q_{i}}$.

• Korelace
• Pearsonův korelační koeficient